Pensée critique | Regards partagés
L’inclinaison selon la courbe améliore-t-elle vraiment les rendements ou le ratio de Sharpe ?
Analyse de la combinaison glissante de fenêtres multimodèles
Combinaisons multimodèles
Analyse de la saisonnalité des stratégies
La méthodologie compte
Impact du rééquilibrage
Revoir la construction du portefeuille
Analyse de fenêtres d’entraînement glissantes
Corrélation avec les stratégies CTA
Tests de résistance
Stratégies de spread
Moment de sortie et impact sur la performance
Décomposition de l’alpha
Analyse par apprentissage automatique d’un portefeuille diversifié neutre au marché
Analyser le surapprentissage
Carbone et matières premières : générer de l’alpha avec un indice à pondération dynamique
Analyse de la liquidité face au ratio de Sharpe
Groupes de matières premières à exposition nette nulle
Pondérations fixes et pondérations dynamiques
Stratégie de superposition sur indice standard
Performance AiLA et volatilité implicite
Bénéfices de couverture apportés par les actifs individuels
Produits à risque fixe
Asymétrie des rendements des actifs AiLA
Produits AiLA et produits AiLA net zéro
Méthodologie de l’empreinte carbone
L’allocation d’actifs démystifiée
Overlay de gestion des risques
Série AILA S et AILAV001
α ou allocation – étude d’impact
Transformation des variables : ensemble d’arbres et SVM
La CML complète l’AML
CTA et CML (CTA avec superposition d’apprentissage automatique)
Modélisation des signaux CTA
Bénéfice de la diversification
Le risque de surapprentissage
